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2017年12月23日

将来人間が投資しなくなる?投資の世界にも進出つる人工頭脳の未来を解説

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大石武@個人投資家・ファイナンシャルラボ代表

大石武@個人投資家・ファイナンシャルラボ代表

普段は個人投資家として活動しつつ、「日本人の金融リテラシーを向上させる」ことを使命として投資教育メディア『ファイナンシャルラボ』を運営しております。山口県下関市出身。

動画を文章に起こしたものはこちら

FX編の話ですが、

よく巷で販売されている自動売買システムのことをEAと言いますが、

自分が手を下さずとも自動で売買して、

そしてまたエグジットしていく。

 

というのを自動売買システムを使ってやられている人は結構いるんではないかと思いますが、

それが徐々に人工頭脳にどんどんシフトチェンジしていくような開発が進んでいます。

FXとか日経平均とか色々ありますが相場取引においてこういった開発を”クオンツ”と言ったりします。

こういったクオンツを手がけているところが結構多くなっています。

 

私がパートナーとしてやらせていただいているところに関しては、

人工頭脳の開発を進めていまして、

何がどう違うのかっていうのをお話できればと思います。

EAに関しては、自動売買なのである数式をクリアしたらすぐに売買します。

例えば2回山があって平行線をある程度いけば買いのポジションです。とか、

こういった色々な条件を数式を埋め込んでいくわけです。

 

なので一回与えられた数式通りでしか取引はできません。

人工頭脳というのは、

今までの取引を全部記憶していきます。

 

人工知能とは違うのでその主観も入ることもないです、

今までの取引を全部記憶をしていて、

それで成功術というか、勝率が80%超える時だけ取引をする。

というような数式を打ち込むことができるんですね。

これらをフォワードテストとかでされている、

EAの売買でも開発でもクオンツでも、

フォワードテスト、お金をかけないけどテストだけをしていくということなんですが。

人工頭脳というのは常に情報を得ていくので、

私の知っているところだと2000年からずっとデータを取っているところがあります。

 

長い開発期間を経て今、

人工頭脳が世の中に出ようとしているわけですが、

人工頭脳に関しては今までトレードを全部記憶しているので。

例えば上がるか下がるかっていう確率に対して、

下がるパターンは20%くらいです。

上がるパターンは80%くらいです。

とどんどん記憶していきます。

ただ、ここになるまでにずっと同じような動きをデータで取っていました。

実は2年前までは56%で、44%負けますという確率だったりしました。

 

そういったデータが蓄積されていって、

上がる確率が80%に熱くなってきたよって時にだけトレードするってわけですね。

逆に、これが50%50%になってしまうこともあります。

そうなってきた場合は、全部不採用になると。

 

ただこのデータがもう少し時が経っていけば上に上がる確率が85%、

下に下がる確率が15%とかになる可能性もあるので、そうなった時だけ採用します。

そういう形で、過去のデータを蓄積していって

その結果を元にトレードをしていきますというのが人工頭脳です。

 

EAに関しては、この形は買いと決めきっちゃうんです。

こういった(人工頭脳の)確率論的に相場とか過去の動きに対して

数式っていうのは常に変わるのが相場なんですがそれを固定しちゃうのはリスクだと思います。

EAと人工頭脳で

どういったところが為替の動きに対して利益がどう変わっていくかというと。

相場っていうのは基本的にはあんまり大きく動かないんです。

細かく買い売りとかポジションを取ったりすると、

これをノイズだなと判断できるのが人工頭脳なんです。

これがノイズだから取引しなくていい。

ノイズかどうかという判断のロジックもずっと記憶していけるわけですから、

そうするとノイズだったら長く見たらこの赤い色の線の動きをするようなっていうような見れるわけなんです。

 

でもノイズする式を全部打ち込んでいくと、

型にはまった瞬間トレードしちゃうんで、EAっていうのは結構ノイズの多いその場だと負けやすいんです。

クオンツの方は、EAから人工頭脳に開発の方に進んでいっているんですが

世界の開発がまだ進んでいないので、

実際にトレードを10年以上やっている方が作らないとまず実用性はないかなと思っています。

実績が10年もないような方が作っても正直勝てないのかなと思っていますので、

やっぱりキャリアがある方にしっかり作ってもらっているものがいいのではないかと考えます。

 

グローバルでみたら開発が進んでいるところもありますので

しっかり押さえてもらって。

人工頭脳はAIとは違いますからね。

FXについてEAから人工頭脳に流れは変わってきてますというお話しをさせていただきました。